INVESTABILITY

la rivoluzione del processo decisionale negli investimenti

L’obiettivo di Investability è di fornire indicazioni operative efficaci e facilmente gestibili per investire su titoli azionari facenti parte dell’indice SP500, allo scopo di replicare l’indice SP500 con drawdown nettamente più contenuti, testato in oltre 10 anni di presenza sul mercato.

Investability si rivolge sia ai grandi gestori patrimoniali, sia ai familiy office, sia ai traders più esigenti che desiderano avere una gestione dinamica del proprio portafoglio in modo assistito e con performance potenzialmente elevate.

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A CHI È RIVOLTO INVESTABILITY

Investability si rivolge sia ai grandi gestori patrimoniali, sia ai familiy office, sia ai traders più esigenti che desiderano avere una gestione dinamica del proprio portafoglio in modo assistito e con performance potenzialmente elevate.

COME FUNZIONA

L’utente dispone di un software, basato su Excel, installato su PC a livello locale, che consente di scaricare automaticamente e quotidianamente dal portale di Investability tutte le indicazioni aggiornate riguardanti i titoli che presentino caratteristiche di potenziale apertura di posizioni. Per ciascun titolo individuato, sono indicati i prezzi di entrata, di stop e di target, e le quantità di pezzi da impiegare in relazione a una precisa valutazione del controvalore da considerare.

L’acquisizione dei dati avviene con procedura di tipo “pull” tramite un account specifico definito per ogni singolo utente.

Il software locale consente di visualizzare due differenti elenchi di titoli:

1) l’elenco dei “Setup Attivi” da considerare per la pianificazione o l’aggiornamento di operazioni di tipo “long” che si potranno aprire in giornata.

2) l’elenco delle “Operazioni Attive”, che permette di avere riscontro diretto delle operazioni che il sistema ha considerato di aprire e per le quali si possono ricavare i valori aggiornati di uscita sia a target sia a stop.

I dati così ottenuti possono essere utilizzati manualmente sul proprio conto corrente oppure possono essere gestiti in modo completamente automatico e comunque sempre monitorabile dall’utente.

L’automazione del processo si occupa sia di inserire ordini a mercato sia di aggiornare valori di stop e target per operazioni già aperte su ciascun titolo in portafoglio.

Attualmente l’automazione è disponibile per conti aperti con Interactive Brokers ed è implementabile su richiesta anche su tutte le piattaforme di trading on line che dispongano di interfacce di programmazione (API) .

Il sistema è in grado di gestire anche liste differenti dall’SP500, che si possono allestire allo scopo su richiesta dell’utente, basate su titoli azionari appartenenti ai mercati statunitensi NYSE e Nasdaq, e ai mercati europei di Italia, Svizzera, Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna, per un totale attuale di oltre 8800 titoli.

LE PERFORMANCE

Le performance del sistema di Investability valutate con un backtest (vedi report) realizzato a partire dal 01/01/2010, consentono di mettere in evidenza la capacità del sistema di battere l’indice di riferimento SP500 sia in modalità parallela, ovvero conducendo sull’indice le stesse operazioni che effettua il sistema, sia in modalità “One Shot”, ovvero misurandosi con l’SP500 nel caso in cui esso sia acquistato solo all’inizio del test con l’impiego di tutto il capitale disponibile.

In entrambi i casi, Investability mostra performance largamente superiori a quelle dell’indice benchmark SP500 con drawdown percentuali che risultano nettamente più contenuti, confermando quindi la sua appetibilità in termini di guadagni e la sua capacità di far fronte dinamicamente a fasi di correzioni temporanee o crolli dei mercati.

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